Modélisateur alm - Casablanca

Au sein du département DFIN/ALM, le service DFIN/ALM/MOD est en charge des modèles ALM et assure les missions suivantes : • La définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-test/monitoring) ; • La conception des modèles mutualisés pour l’ensemble du Groupe en collaboration avec les métiers sous le contrôle de RISQ et du Comité de validation des modèles ; • Le calibrage et le back-test/monitoring et la définition des contrôles d’implémentation des modèles développés par DFIN/ALM/MOD en tant que LOD1 pour le compte des entités ; • L’accompagnement des entités modélisatrices dans le calibrage et le back-test/monitoring de leurs modèles ; • La préparation du Comité de validation des modèles du Groupe.

Plus particulièrement, le modélisateur aura pour mission de :

Prendre en charge un portefeuille de modèles en relations avec les entités concernées pour : • L’élaboration, le suivi & la proposition de mise à jour des modèles de son périmètre selon les principes définis par RISQ/MRM, • La constitution des bases permettant le développement de ces modèles, • La définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-test/monitoring), • Le calibrage et le back-test/monitoring des modèles selon les principes définis par RISQ/MRM.

Documenter les modèles selon les principes MRM et d’alimenter la bibliothèque et la base centrale des modèles, Coordonner les relations, échanges et partages avec RISQ/ALM sur son périmètre :

• La conception des modèles mutualisés sur son périmètre en collaboration avec les métiers et sous le contrôle de RISQ/ALM, • La contribution à la préparation et la participation au comité de validation des modèles pour les entités de son périmètre, • La formation des équipes et le suivi de la mise en place et de l’application correcte des modèles. 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+5 minimum, de type master, grande école d’Ingénieurs ou 3ème cycle universitaire, avec dominante Informatique et finance de marché. • Une expérience significative sera clairement un plus pour ce poste en Mathématiques Financières, en économétrie et statistique • Vous disposez d’une expertise financière et une sensibilité aux risques opérationnels • Vous avez de bonnes capacité relationnelles et pédagogiques dans les échanges avec les BL, filière finance et organismes externes, • Vous avez une maîtrise de R et Python • Au regard du contexte international, un Anglais courant est indispensable. Compétences comportementales requises : • Esprit d’analyse et de synthèse, • Adaptabilité à un environnement mouvant, • Esprit d’équipe et de coopération, • Rigueur et fiabilité, • Pédagogie